Шри Юктесвар говорил о мирах за чертой смерти: «Существа с неисполненной земной кармой после смерти не получают доступа к высшему средоточию причин, к каузальной сфере космических идей. Они должны попеременно возвращаться в физический и астральный миры, осознавая как своё физическое, так и астральное тело…». В рассказе Шри Юктесвара было много параллелей с описанием Фредерика Майерса различных уровней бытия: «Давним обитателям прекрасной астральной Вселенной, навсегда освободившимся от земных влечений, больше нет нужды возвращаться к грубым вибрациям земли. Этим существам необходимо исполнить только свою астральную и каузальную карму. В момент астральной смерти эти существа переходят в бесконечно более тонкий и изощрённый каузальный мир. Сбрасывая мысленную форму каузального тела через какой-то период, определённый космическим законом, эти высшие существа рождаются вновь в новом астральном теле». После двухчасового разговора Шри Юктесвар сказал Иогананде: «Теперь я покидаю тебя, дорогой мой!» – и растаял в воздухе.
Тот же гуру явился одной старой женщине, которая жила неподалеку от его скита. Спустя почти две недели после его смерти она пришла в ашрам и сказала, что хочет видеть гуру. Когда ей сообщили, что он умер, она воскликнула в изумлении: «Не может быть! Ведь сегодня утром, в десять часов, он, как обычно, проходил мимо моей двери. Я вышла и поговорила с ним несколько минут среди бела дня».
Строгая честность и острая наблюдательность Иогананды не позволили ему скрыть, что даже в такой великой душе, какой был Шри Юктесвар, этот подлинно человечный учитель людей, существовал тот же страх перед смертью, то же животное нежелание расстаться с привычным телесным домом, что свойственно и всем нам. Перед тем как ему должен был исполниться 81 год, он объявил, что вскоре умрёт, и, казалось, был правда ненадолго явно расстроен. «На мгновение, – рассказывал Иогананда, – он был охвачен дрожью, как перепуганный ребёнок». Затем Иогананда припомнил слова другого великого гуру: «Привязанность к телесному вместилищу, зарождающаяся сама по себе, присуща в небольшой степени даже великим святым». Сам Шри Юктесвар сказал о том же самом такими словами: «Птица, долго прожившая в клетке, колеблется, перед тем как покинуть свой привычный дом, когда перед ней открывают дверцу». Шри Юктесвар быстро обрёл своё равновесие и до самой смерти пребывал в состоянии блаженного мира. Во время одного из своих явлений после земной смерти великий гуру, появившись перед Иоганандой в номере отеля, сказал: «Нежеланная смерть, болезни, старческий возраст – всё это проклятья земли, где человек позволил почти уравнять своё сознание с хрупким и бренным физическим телом и не осознаёт себя без него. Его тело всё время нуждается в воздухе, пище и сне, чтобы вообще как-то существовать. Астральный мир свободен от этих трёх угроз». Затем он заговорил о том, что Бетти Уайт называлабезграничной Вселенной:«Мгновенно дематериализуясь, я теперь путешествую в световом экспрессе… Разве можно сказать, что я умер?».